V-Lab
秋田银行GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
49.42%
decreased by 0.91%
1周
48.17%
decreased by 2.16%
1个月
44.17%
decreased by 6.16%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月4日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.09，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天v = 5.09 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.8489 | 3.34*** |
| αARCH | 0.0884 | 6.84*** |
| βGARCH | 0.9568 | 70.57*** |
| ν自由度 | 5.0854 | 2.19** |
0.957
持续性16天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.8489 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0884 | 6.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9568 | 70.57*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.0854 | 2.19** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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