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APR Corp/KoreaMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

61.82%

decreased by 0.15%

1周

62.31%

increased by 0.34%

1个月

62.50%

increased by 0.53%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:47

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of APR Corp/Korea MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年2月27日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.4005
0.83
γ杠杆0.0706
1.65*
λ₁τ截距10.0000
0.01
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.3562
0.01

0.436

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.4005
0.83
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0706
1.65*
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.01
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.3562
0.01

持续性:

0.436

半衰期:

1天