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南京埃斯顿自动化股份有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
77.13%
decreased by 0.60%
1周
79.43%
increased by 1.70%
1个月
86.84%
increased by 9.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:16
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2922 | 0.98 |
| αARCH | 0.0817 | 1.80* |
| βGARCH | 0.8945 | 12.02*** |
0.976
持续性29天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2922 | 0.98 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0817 | 1.80* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8945 | 12.02*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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