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南京埃斯顿自动化股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.34%
decreased by 1.98%
1周
46.36%
increased by 2.04%
1个月
59.38%
increased by 15.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:16
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.37 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天δ = 1.37 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3556 | 0.85 |
| αARCH | 0.1128 | 0.03 |
| βGARCH | 0.8524 | 9.93*** |
| γ杠杆 | -1.0000 | -0.02 |
| δ幂 | 1.3749 | 2.76*** |
0.975
持续性27天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3556 | 0.85 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1128 | 0.03 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8524 | 9.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | -0.02 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3749 | 2.76*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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