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南京埃斯顿自动化股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

36.87%

increased by 0.98%

1周

33.22%

decreased by 2.67%

1个月

23.64%

decreased by 12.25%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:17

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of 南京埃斯顿自动化股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月9日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0925
βGARCH0.7840
γ杠杆0.0375
λ₁τ截距0.0023
λ₂预测调整0.0004
λ₃τ持续性0.0729

0.895

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0925
β

GARCH

波动率持续性

0.7840
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0375
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0023
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0004
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0729

持续性:

0.895

半衰期:

6天