南京埃斯顿自动化股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
72.26%
decreased by 14.61%
1周
73.23%
decreased by 13.64%
1个月
75.06%
decreased by 11.81%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:50
参数估计
2026年3月9日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.5000 | 69.92*** |
| βGARCH | 0.5351 | 67.30*** |
| γ杠杆 | -0.5000 | -31.82*** |
| λ₁τ截距 | 8.3828 | 1.02 |
| λ₂预测调整 | 0.0399 | 3.18*** |
| λ₃τ持续性 | 0.5873 | 1.82* |
0.785
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5000 | 69.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5351 | 67.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -31.82*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 8.3828 | 1.02 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0399 | 3.18*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5873 | 1.82* |
持续性:
0.785
半衰期:
3天
国际股票的其他MF2-GARCH分析