南京埃斯顿自动化股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
41.98%
increased by 0.04%
1周
42.06%
increased by 0.12%
1个月
42.37%
increased by 0.43%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:50
参数估计
2026年3月9日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 130个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约130天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2098 | 3.57*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9947 | 1.38 |
样条系数
K=3
| γ1 | 59.2143 | 0.17 |
| γ2 | -130.3120 | -0.56 |
| γ3 | 108.2075 | 1.17 |
0.995
持续性130天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2098 | 3.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9947 | 1.38 |
样条系数
K=3
| γ1 | 59.2143 | 0.17 |
| γ2 | -130.3120 | -0.56 |
| γ3 | 108.2075 | 1.17 |
持续性:
0.995
半衰期:
130天
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