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南京埃斯顿自动化股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
84.33%
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1周
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1个月
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更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:17
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2067 | 4.88*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8566 | 3.86*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 151.5038 | 4.74*** |
| γ2 | -243.9607 | -4.53*** |
| γ3 | 121.6046 | 3.65*** |
0.857
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2067 | 4.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8566 | 3.86*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 151.5038 | 4.74*** |
| γ2 | -243.9607 | -4.53*** |
| γ3 | 121.6046 | 3.65*** |
持续性:
0.857
半衰期:
4天
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