V-Lab
Mitra Pack Tbk PT非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
64.31%
increased by 0.12%
1周
71.73%
increased by 7.54%
1个月
78.47%
increased by 14.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2023年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.75 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 0.75 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.38 |
| αARCH | 0.2248 | 2.99*** |
| βGARCH | 0.5276 | 3.41*** |
| γ杠杆 | 0.1488 | 1.05 |
| δ幂 | 0.7514 | 0.54 |
0.706
持续性2天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2248 | 2.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5276 | 3.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1488 | 1.05 |
δ 幂 变换幂次 | 0.7514 | 0.54 |
持续性:
0.706
半衰期:
2天
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