V-Lab
Mitra Pack Tbk PT非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
65.54%
decreased by 0.41%
1周
77.95%
increased by 12.00%
1个月
85.87%
increased by 19.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2023年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.0199 | 2.08** |
| αARCH | 0.2944 | 3.07*** |
| βGARCH | 0.3482 | 1.83* |
| γ杠杆 | -0.6033 | -0.44 |
0.643
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.0199 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2944 | 3.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3482 | 1.83* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.6033 | -0.44 |
持续性:
0.643
半衰期:
2天
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