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Mitra Pack Tbk PT零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
54.11%
increased by 0.60%
1周
62.85%
increased by 9.34%
1个月
69.17%
increased by 15.66%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2023年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8217 | 4.81*** |
| αARCH | 0.2953 | 2.77*** |
| βGARCH | 0.3811 | 1.59 |
样条系数
K=6
| γ1 | -3.5540 | -1.08 |
| γ2 | 4.5875 | 0.74 |
| γ3 | -5.0334 | -0.76 |
| γ4 | 9.5379 | 1.57 |
| γ5 | -7.8341 | -1.93* |
| γ6 | 2.5003 | 1.04 |
0.676
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8217 | 4.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2953 | 2.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3811 | 1.59 |
样条系数
K=6
| γ1 | -3.5540 | -1.08 |
| γ2 | 4.5875 | 0.74 |
| γ3 | -5.0334 | -0.76 |
| γ4 | 9.5379 | 1.57 |
| γ5 | -7.8341 | -1.93* |
| γ6 | 2.5003 | 1.04 |
持续性:
0.676
半衰期:
2天
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