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Mitra Pack Tbk PTMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

56.68%

increased by 0.64%

1周

66.44%

increased by 10.40%

1个月

72.15%

increased by 16.11%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Mitra Pack Tbk PT MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年3月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.2306
3.56***
βGARCH0.3649
1.86*
γ杠杆0.1030
0.76
λ₁τ截距4.7932
0.91
λ₂预测调整0.5849
1.48
λ₃τ持续性0.1647
1.54

0.647

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2306
3.56***
β

GARCH

波动率持续性

0.3649
1.86*
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1030
0.76
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.7932
0.91
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5849
1.48
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1647
1.54

持续性:

0.647

半衰期:

2天