V-Lab
Mitra Pack Tbk PTGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
104.63%
increased by 4.56%
1周
122.01%
increased by 21.94%
1个月
136.71%
increased by 36.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2023年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.23，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天v = 2.23 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 80.5127 | 0.89 |
| αARCH | 0.2724 | 2.07** |
| βGARCH | 0.7221 | 2.36** |
| ν自由度 | 2.2251 | 7.63*** |
0.722
持续性2天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 80.5127 | 0.89 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2724 | 2.07** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7221 | 2.36** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.2251 | 7.63*** |
持续性:
0.722
半衰期:
2天
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