V-Lab
Mitra Pack Tbk PT非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
65.32%
decreased by 0.38%
1周
72.32%
increased by 6.62%
1个月
82.20%
increased by 16.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2023年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.21** |
| αARCH | 0.0926 | 1.30 |
| βGARCH | 0.6570 | 8.54*** |
| γ杠杆 | 0.1757 | 0.92 |
0.837
持续性4天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0926 | 1.30 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6570 | 8.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1757 | 0.92 |
持续性:
0.837
半衰期:
4天
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