V-Lab
日本石油资源开发株式会社非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.09%
decreased by 0.88%
1周
30.19%
increased by 0.22%
1个月
32.78%
increased by 2.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:57
参数估计
2003年12月10日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3823 | 5.99*** |
| αARCH | 0.1154 | 8.37*** |
| βGARCH | 0.8089 | 39.38*** |
| γ杠杆 | 0.3169 | 1.74* |
0.924
持续性9天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3823 | 5.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1154 | 8.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8089 | 39.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3169 | 1.74* |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
国际股票的其他非对称GARCH模型分析