V-Lab
日本石油资源开发株式会社乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.86%
increased by 0.59%
1周
37.96%
increased by 0.69%
1个月
38.25%
increased by 0.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:56
参数估计
2003年12月10日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3431 | 2.64*** |
| αARCH | 0.2751 | 8.25*** |
| βGARCH | 0.6675 | 32.58*** |
0.943
持续性12天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3431 | 2.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2751 | 8.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6675 | 32.58*** |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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