V-Lab
日本石油资源开发株式会社广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.75%
decreased by 0.68%
1周
30.56%
increased by 0.13%
1个月
32.67%
increased by 2.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:56
参数估计
2003年12月10日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3163 | 5.22*** |
| αARCH | 0.1040 | 7.41*** |
| βGARCH | 0.8353 | 39.21*** |
0.939
持续性11天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3163 | 5.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1040 | 7.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8353 | 39.21*** |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析