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日本石油资源开发株式会社MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

29.77%

decreased by 0.14%

1周

31.36%

increased by 1.45%

1个月

33.17%

increased by 3.26%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:57

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 日本石油资源开发株式会社 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2003年12月10日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加96%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大96%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0918
4.50***
βGARCH0.6487
13.63***
γ杠杆0.0884
2.87***
λ₁τ截距0.0938
2.18**
λ₂预测调整0.0366
2.88***
λ₃τ持续性0.9449
48.76***

0.785

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0918
4.50***
β

GARCH

波动率持续性

0.6487
13.63***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0884
2.87***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0938
2.18**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0366
2.88***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9449
48.76***

持续性:

0.785

半衰期:

3天