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达洋企业控股有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.81%
increased by 2.04%
1周
35.90%
increased by 3.13%
1个月
39.96%
increased by 7.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:57
参数估计
2008年4月28日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加90%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大90%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0722 | 3.43*** |
| αARCH | 0.1778 | 7.29*** |
| βGARCH | 0.9739 | 122.55*** |
| γ杠杆 | -0.0552 | -2.12** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0722 | 3.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1778 | 7.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9739 | 122.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0552 | -2.12** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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