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达洋企业控股有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.49%
increased by 0.21%
1周
31.36%
increased by 1.08%
1个月
34.46%
increased by 4.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:58
参数估计
2008年4月28日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 81个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约81天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0706 | 1.38 |
| αARCH | 0.0899 | 5.96*** |
| βGARCH | 0.9016 | 61.20*** |
| γ杠杆 | 0.8752 | 2.83*** |
0.992
持续性81天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0706 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0899 | 5.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9016 | 61.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.8752 | 2.83*** |
持续性:
0.992
半衰期:
81天
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