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达洋企业控股有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.79%
increased by 6.01%
1周
39.25%
increased by 6.47%
1个月
40.71%
increased by 7.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:57
参数估计
2008年4月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.69 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天δ = 1.69 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2027 | 3.15*** |
| αARCH | 0.1835 | 6.35*** |
| βGARCH | 0.7995 | 30.58*** |
| γ杠杆 | 0.0607 | 1.65* |
| δ幂 | 1.6892 | 3.32*** |
0.966
持续性20天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2027 | 3.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1835 | 6.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7995 | 30.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0607 | 1.65* |
δ 幂 变换幂次 | 1.6892 | 3.32*** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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