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CSU Digital SAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

27.77%

decreased by 0.57%

1周

29.43%

increased by 1.09%

1个月

34.02%

increased by 5.68%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:59

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of CSU Digital SA GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年5月9日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
参数值t统计量
ω常数项0.3232
5.30***
αARCH0.0922
4.27***
βGARCH0.8573
50.06***
γ杠杆0.0181
0.48

0.959

持续性

16天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3232
5.30***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0922
4.27***
β

GARCH

波动率持续性

0.8573
50.06***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0181
0.48

持续性:

0.959

半衰期:

16天