V-Lab
CSU Digital SAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.29%
decreased by 1.75%
1周
28.81%
decreased by 0.23%
1个月
33.35%
increased by 4.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:59
参数估计
2006年5月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.66，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天v = 3.66 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.7896 | 1.27 |
| αARCH | 0.0948 | 6.12*** |
| βGARCH | 0.9700 | 39.14*** |
| ν自由度 | 3.6621 | 3.02*** |
0.970
持续性23天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.7896 | 1.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0948 | 6.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9700 | 39.14*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.6621 | 3.02*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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