V-Lab
CSU Digital SA非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.59%
decreased by 0.95%
1周
29.33%
increased by 0.79%
1个月
34.53%
increased by 5.99%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:59
参数估计
2006年5月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.41 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天δ = 1.41 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1872 | 3.74*** |
| αARCH | 0.1115 | 7.54*** |
| βGARCH | 0.8665 | 52.14*** |
| γ杠杆 | 0.0399 | 0.56 |
| δ幂 | 1.4116 | 6.65*** |
0.961
持续性17天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1872 | 3.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1115 | 7.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8665 | 52.14*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0399 | 0.56 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4116 | 6.65*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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