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CSU Digital SA非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.07%
decreased by 0.63%
1周
30.06%
increased by 1.36%
1个月
35.10%
increased by 6.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:59
参数估计
2006年5月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4127 | 6.75*** |
| αARCH | 0.1151 | 8.24*** |
| βGARCH | 0.8303 | 52.41*** |
| γ杠杆 | 0.0976 | 0.38 |
0.945
持续性12天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4127 | 6.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1151 | 8.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8303 | 52.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0976 | 0.38 |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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