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CSU Digital SA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.03%
decreased by 0.62%
1周
27.76%
increased by 1.11%
1个月
31.08%
increased by 4.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:59
参数估计
2006年5月9日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1322 | 4.47*** |
| αARCH | 0.1155 | 6.63*** |
| βGARCH | 0.7778 | 26.69*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0636 | -0.91 |
| γ2 | 0.1616 | 1.65* |
| γ3 | -0.1796 | -3.27*** |
| γ4 | 0.1397 | 2.49** |
| γ5 | -0.1402 | -2.63*** |
| γ6 | 0.1769 | 2.69*** |
0.893
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1322 | 4.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1155 | 6.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7778 | 26.69*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0636 | -0.91 |
| γ2 | 0.1616 | 1.65* |
| γ3 | -0.1796 | -3.27*** |
| γ4 | 0.1397 | 2.49** |
| γ5 | -0.1402 | -2.63*** |
| γ6 | 0.1769 | 2.69*** |
持续性:
0.893
半衰期:
6天
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