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鼎泰高科GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

54.94%

decreased by 3.96%

1周

58.32%

decreased by 0.58%

1个月

64.90%

increased by 6.00%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:43

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 鼎泰高科 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年11月22日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
ω常数项2.1074
2.82***
αARCH0.2044
2.99***
βGARCH0.7167
9.69***
γ杠杆-0.0530
-0.43

0.895

持续性

6天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

2.1074
2.82***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2044
2.99***
β

GARCH

波动率持续性

0.7167
9.69***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0530
-0.43

持续性:

0.895

半衰期:

6天