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鼎泰高科MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

71.45%

decreased by 2.63%

1周

77.88%

increased by 3.80%

1个月

88.06%

increased by 13.98%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:43

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 鼎泰高科 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年11月22日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.1456
2.54**
βGARCH0.6906
7.65***
γ杠杆0.0295
0.38
λ₁τ截距0.0597
0.31
λ₂预测调整0.0162
0.91
λ₃τ持续性0.9838
40.87***

0.851

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1456
2.54**
β

GARCH

波动率持续性

0.6906
7.65***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0295
0.38
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0597
0.31
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0162
0.91
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9838
40.87***

持续性:

0.851

半衰期:

4天