V-Lab
鼎泰高科非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
64.85%
decreased by 0.11%
1周
65.54%
increased by 0.58%
1个月
66.19%
increased by 1.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:43
参数估计
2022年11月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.85 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 0.85 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9499 | 0.60 |
| αARCH | 0.3242 | 7.55*** |
| βGARCH | 0.4597 | 6.25*** |
| γ杠杆 | 0.0200 | 0.32 |
| δ幂 | 0.8467 | 0.84 |
0.717
持续性2天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9499 | 0.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3242 | 7.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4597 | 6.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0200 | 0.32 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8467 | 0.84 |
持续性:
0.717
半衰期:
2天
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