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法国农业信贷银行图卢兹31零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.88%
increased by 0.04%
1周
37.95%
increased by 0.11%
1个月
38.20%
increased by 0.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 51个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9287 | 4.63*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9866 | 16.61*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -2.3441 | -1.53 |
0.987
持续性51天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9287 | 4.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9866 | 16.61*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -2.3441 | -1.53 |
持续性:
0.987
半衰期:
51天
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