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法国农业信贷银行图卢兹31GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.71%
increased by 0.11%
1周
38.94%
increased by 0.34%
1个月
39.82%
increased by 1.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 593个交易日（约2.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约593天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0418 | 0.11 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9988 | 0.38 |
| γ杠杆 | 0.0000 | 0.00 |
0.999
持续性593天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0418 | 0.11 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9988 | 0.38 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.999
半衰期:
593天
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