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法国农业信贷银行图卢兹31MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

18.38%

increased by 8.95%

1周

9.84%

increased by 0.41%

1个月

5.64%

decreased by 3.79%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of 法国农业信贷银行图卢兹31 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月9日 至 2026年9月4日
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.0000
βGARCH0.0016
γ杠杆0.4546
λ₁τ截距0.0232
λ₂预测调整0.0001
λ₃τ持续性0.4801

0.229

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
β

GARCH

波动率持续性

0.0016
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.4546
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0232
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0001
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4801

持续性:

0.229

半衰期:

0天