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法国农业信贷银行图卢兹31指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.80%
increased by 0.38%
1周
35.68%
increased by 0.26%
1个月
35.25%
decreased by 0.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0289 | 0.15 |
| αARCH | -0.2737 | -0.24 |
| βGARCH | 0.9801 | 2.10** |
| γ杠杆 | -0.0182 | -0.07 |
0.980
持续性34天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0289 | 0.15 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.2737 | -0.24 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9801 | 2.10** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0182 | -0.07 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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