V-Lab
Sivers Semiconductors AB零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
101.59%
decreased by 2.54%
1周
104.51%
increased by 0.38%
1个月
111.32%
increased by 7.19%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年3月17日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4394 | 3.60*** |
| αARCH | 0.0769 | 3.93*** |
| βGARCH | 0.8437 | 22.24*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4163 | -1.26 |
| γ2 | 0.3483 | 0.74 |
| γ3 | 0.4081 | 1.79* |
| γ4 | -0.6339 | -3.91*** |
| γ5 | 0.5060 | 3.40*** |
| γ6 | -0.3360 | -2.93*** |
0.921
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4394 | 3.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0769 | 3.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8437 | 22.24*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4163 | -1.26 |
| γ2 | 0.3483 | 0.74 |
| γ3 | 0.4081 | 1.79* |
| γ4 | -0.6339 | -3.91*** |
| γ5 | 0.5060 | 3.40*** |
| γ6 | -0.3360 | -2.93*** |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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