Sivers Semiconductors AB零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
101.49%
decreased by 1.10%
1周
105.25%
increased by 2.66%
1个月
113.94%
increased by 11.35%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年3月17日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4383 | 3.63*** |
| αARCH | 0.0766 | 3.93*** |
| βGARCH | 0.8439 | 22.05*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4201 | -1.29 |
| γ2 | 0.3620 | 0.78 |
| γ3 | 0.3875 | 1.70* |
| γ4 | -0.6157 | -3.75*** |
| γ5 | 0.4919 | 3.29*** |
| γ6 | -0.3267 | -2.95*** |
0.920
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4383 | 3.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0766 | 3.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8439 | 22.05*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4201 | -1.29 |
| γ2 | 0.3620 | 0.78 |
| γ3 | 0.3875 | 1.70* |
| γ4 | -0.6157 | -3.75*** |
| γ5 | 0.4919 | 3.29*** |
| γ6 | -0.3267 | -2.95*** |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析