V-Lab
Sivers Semiconductors AB零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
130.96%
decreased by 3.75%
1周
130.35%
decreased by 4.36%
1个月
128.86%
decreased by 5.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
2014年3月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4424 | 3.58*** |
| αARCH | 0.0776 | 3.94*** |
| βGARCH | 0.8441 | 22.53*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4121 | -1.23 |
| γ2 | 0.3373 | 0.71 |
| γ3 | 0.4215 | 1.84* |
| γ4 | -0.6442 | -3.97*** |
| γ5 | 0.5129 | 3.41*** |
| γ6 | -0.3418 | -2.87*** |
0.922
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4424 | 3.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0776 | 3.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8441 | 22.53*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4121 | -1.23 |
| γ2 | 0.3373 | 0.71 |
| γ3 | 0.4215 | 1.84* |
| γ4 | -0.6442 | -3.97*** |
| γ5 | 0.5129 | 3.41*** |
| γ6 | -0.3418 | -2.87*** |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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