V-Lab
Sivers Semiconductors ABMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
106.41%
decreased by 2.83%
1周
110.03%
increased by 0.79%
1个月
120.44%
increased by 11.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年3月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 81 | |
| αARCH | 0.1015 | 3.04*** |
| βGARCH | 0.8444 | 16.20*** |
| γ杠杆 | -0.0387 | -0.88 |
| λ₁τ截距 | 0.3088 | 1.07 |
| λ₂预测调整 | 0.0572 | 0.94 |
| λ₃τ持续性 | 0.9342 | 14.88*** |
0.927
持续性9天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 81 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1015 | 3.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8444 | 16.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0387 | -0.88 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.3088 | 1.07 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0572 | 0.94 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9342 | 14.88*** |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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