V-Lab
Sivers Semiconductors ABGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
88.30%
decreased by 9.20%
1周
87.59%
decreased by 9.91%
1个月
85.15%
decreased by 12.35%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年3月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.37，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天v = 3.37 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 21.6490 | 0.96 |
| αARCH | 0.1008 | 6.31*** |
| βGARCH | 0.9724 | 32.54*** |
| ν自由度 | 3.3739 | 3.45*** |
0.972
持续性25天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 21.6490 | 0.96 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1008 | 6.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9724 | 32.54*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3739 | 3.45*** |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析