德国英飞凌科技股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月15日 星期四的波动率预测
1天
52.73%
decreased by 1.53%
1周
52.58%
decreased by 1.68%
1个月
52.02%
decreased by 2.24%
更新于2026年10月15日星期四 UTC 19:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年3月10日 至 2026年10月9日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加255%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大255%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0840 | 3.90*** |
| αARCH | 0.0281 | 4.20*** |
| βGARCH | 0.9258 | 135.13*** |
| γ杠杆 | 0.0714 | 3.98*** |
0.990
持续性66天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0840 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0281 | 4.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9258 | 135.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0714 | 3.98*** |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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