V-Lab
宁德时代新能源科技股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.69%
decreased by 1.43%
1周
37.87%
decreased by 0.25%
1个月
40.94%
increased by 2.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:18
参数估计
2025年5月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.74，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天v = 5.74 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.4584 | 0.83 |
| αARCH | 0.0669 | 1.07 |
| βGARCH | 0.9405 | 11.29*** |
| ν自由度 | 5.7436 | 0.20 |
0.941
持续性11天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.4584 | 0.83 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0669 | 1.07 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9405 | 11.29*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7436 | 0.20 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析