G-Devs SAMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
79.83%
decreased by 144.98%
1周
112.23%
decreased by 112.58%
1个月
141.54%
decreased by 83.27%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:04
参数估计
2024年11月4日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.6792 | 5.82*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.1914 | 0.73 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.62 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.8936 | 11.99*** |
0.775
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6792 | 5.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1914 | 0.73 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.62 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8936 | 11.99*** |
持续性:
0.775
半衰期:
3天
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