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G-Devs SAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

91.09%

increased by 11.82%

1周

103.71%

increased by 24.44%

1个月

109.79%

increased by 30.52%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of G-Devs SA MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年11月4日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
αARCH0.4864
3.82***
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.1025
0.39
λ₁τ截距49.5461

0.538

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.4864
3.82***
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1025
0.39
λ₁

τ截距

基线长期系数

49.5461

持续性:

0.538

半衰期:

1天