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G-Devs SAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

76.44%

decreased by 11.77%

1周

97.47%

increased by 9.26%

1个月

107.25%

increased by 19.04%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:58

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

全部

G-Devs SA MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年11月4日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
αARCH0.5056
3.92***
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.0890
0.33
λ₁τ截距48.2997

0.550

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.5056
3.92***
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0890
0.33
λ₁

τ截距

基线长期系数

48.2997

持续性:

0.550

半衰期:

1天