V-Lab
G-Devs SA非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
116.94%
decreased by 4.34%
1周
125.76%
increased by 4.48%
1个月
153.86%
increased by 32.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2024年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 53个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约53天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为53天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.38 |
| αARCH | 0.2863 | 1.69* |
| βGARCH | 0.7090 | 10.72*** |
| γ杠杆 | -0.0165 | -0.06 |
0.987
持续性53天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2863 | 1.69* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7090 | 10.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0165 | -0.06 |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
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