V-Lab
G-Devs SAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
115.37%
decreased by 27.53%
1周
140.76%
decreased by 2.14%
1个月
210.26%
increased by 67.36%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:58
参数估计
2024年11月4日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.40，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天v = 2.40 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1,389.1182 | 1.30 |
| αARCH | 0.3115 | 17.21*** |
| βGARCH | 0.9902 | 147.51*** |
| ν自由度 | 2.3989 | 17.71*** |
0.990
持续性71天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1,389.1182 | 1.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3115 | 17.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9902 | 147.51*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3989 | 17.71*** |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析