G-Devs SAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
142.49%
decreased by 30.56%
1周
150.06%
decreased by 22.99%
1个月
162.29%
decreased by 10.76%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:04
参数估计
2024年11月4日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.35，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 2.35 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 127.8678 | 0.79 |
| α得分 | 0.2285 | 3.09*** |
| β持续性 | 0.8550 | 4.90*** |
| ν自由度 | 2.3548 | 5.47*** |
0.855
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 127.8678 | 0.79 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2285 | 3.09*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8550 | 4.90*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3548 | 5.47*** |
持续性:
0.855
半衰期:
4天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析