V-Lab
G-Devs SAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
152.26%
increased by 36.73%
1周
174.21%
increased by 58.68%
1个月
238.40%
increased by 122.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2024年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.33，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天v = 2.33 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1,298.4545 | 1.20 |
| αARCH | 0.3121 | 17.31*** |
| βGARCH | 0.9881 | 109.41*** |
| ν自由度 | 2.3312 | 21.53*** |
0.988
持续性58天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1,298.4545 | 1.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3121 | 17.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9881 | 109.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3312 | 21.53*** |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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