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艾迈斯欧司朗股份公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
74.33%
decreased by 2.23%
1周
74.01%
decreased by 2.55%
1个月
72.82%
decreased by 3.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:57
参数估计
2004年5月14日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 66个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约66天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.46，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为66天v = 3.46 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 12.9413 | 0.88 |
| αARCH | 0.0543 | 8.48*** |
| βGARCH | 0.9895 | 80.03*** |
| ν自由度 | 3.4604 | 4.06*** |
0.990
持续性66天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 12.9413 | 0.88 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0543 | 8.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9895 | 80.03*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4604 | 4.06*** |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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