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艾迈斯欧司朗股份公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
62.81%
decreased by 0.26%
1周
62.88%
decreased by 0.19%
1个月
63.11%
increased by 0.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:57
参数估计
2004年5月14日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加128%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大128%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0869 | 2.00** |
| αARCH | 0.1026 | 4.84*** |
| βGARCH | 0.9688 | 60.25*** |
| γ杠杆 | -0.0400 | -1.96** |
0.969
持续性22天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0869 | 2.00** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1026 | 4.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9688 | 60.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0400 | -1.96** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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