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深圳市兆威机电股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

49.29%

decreased by 0.07%

1周

52.19%

increased by 2.83%

1个月

59.05%

increased by 9.69%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:15

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of 深圳市兆威机电股份有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月9日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
参数值t统计量
ω常数项1.3012
0.63
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.7550
7.57***
γ杠杆0.3502
0.57

0.930

持续性

10天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

1.3012
0.63
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.7550
7.57***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.3502
0.57

持续性:

0.930

半衰期:

10天