V-Lab
Metaplanet株式会社零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
120.71%
decreased by 7.81%
1周
125.04%
decreased by 3.48%
1个月
135.26%
increased by 6.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:09
参数估计
2004年11月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8684 | 4.65*** |
| αARCH | 0.1690 | 7.75*** |
| βGARCH | 0.7550 | 23.19*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0236 | 0.45 |
| γ2 | -0.0533 | -0.66 |
| γ3 | 0.0257 | 0.40 |
| γ4 | -0.0217 | -0.27 |
| γ5 | 0.1284 | 1.45 |
| γ6 | -0.1692 | -2.83*** |
0.924
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8684 | 4.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1690 | 7.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7550 | 23.19*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0236 | 0.45 |
| γ2 | -0.0533 | -0.66 |
| γ3 | 0.0257 | 0.40 |
| γ4 | -0.0217 | -0.27 |
| γ5 | 0.1284 | 1.45 |
| γ6 | -0.1692 | -2.83*** |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析