V-Lab
Metaplanet株式会社非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
115.96%
decreased by 7.82%
1周
115.89%
decreased by 7.89%
1个月
115.65%
decreased by 8.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:09
参数估计
2004年11月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.41 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天δ = 1.41 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5977 | 3.26*** |
| αARCH | 0.1564 | 7.93*** |
| βGARCH | 0.8313 | 35.95*** |
| γ杠杆 | -0.0738 | -0.98 |
| δ幂 | 1.4113 | 7.31*** |
0.963
持续性19天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5977 | 3.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1564 | 7.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8313 | 35.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0738 | -0.98 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4113 | 7.31*** |
持续性:
0.963
半衰期:
19天
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