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Carraro India LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

40.99%

decreased by 0.44%

1周

42.17%

increased by 0.74%

1个月

45.64%

increased by 4.21%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of Carraro India Ltd GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年12月30日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
参数值t统计量
ω常数项0.4654
0.60
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.9109
17.26***
γ杠杆0.0995
0.81

0.961

持续性

17天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4654
0.60
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.9109
17.26***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0995
0.81

持续性:

0.961

半衰期:

17天