V-Lab
Carraro India Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
79.14%
decreased by 3.53%
1周
75.93%
decreased by 6.74%
1个月
66.49%
decreased by 16.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:41
参数估计
2024年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0417 | 0.00 |
| αARCH | -0.1348 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9735 | 1.71* |
| γ杠杆 | -0.1881 | -0.01 |
0.974
持续性26天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0417 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.1348 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9735 | 1.71* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1881 | -0.01 |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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