V-Lab
Carraro India Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.06%
increased by 4.65%
1周
23.10%
increased by 2.69%
1个月
22.51%
increased by 2.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:42
参数估计
2024年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6945 | 3.53*** |
| αARCH | 0.1461 | 1.44 |
| βGARCH | 0.1218 | 0.62 |
样条系数
K=5
| γ1 | -34.0307 | -4.39*** |
| γ2 | 49.6921 | 4.03*** |
| γ3 | -17.6811 | -1.70* |
| γ4 | 1.0698 | 0.10 |
| γ5 | -9.3824 | -0.77 |
0.268
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6945 | 3.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1461 | 1.44 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1218 | 0.62 |
样条系数
K=5
| γ1 | -34.0307 | -4.39*** |
| γ2 | 49.6921 | 4.03*** |
| γ3 | -17.6811 | -1.70* |
| γ4 | 1.0698 | 0.10 |
| γ5 | -9.3824 | -0.77 |
持续性:
0.268
半衰期:
1天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析