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Song Hong Aluminium JSCMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

31.01%

increased by 3.65%

1周

33.37%

increased by 6.01%

1个月

37.23%

increased by 9.87%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Song Hong Aluminium JSC MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2018年9月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.2053
6.39***
βGARCH0.6912
15.01***
γ杠杆-0.0459
-1.20
λ₁τ截距0.0104
0.35
λ₂预测调整0.0162
1.66*
λ₃τ持续性0.9827
95.26***

0.874

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2053
6.39***
β

GARCH

波动率持续性

0.6912
15.01***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0459
-1.20
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0104
0.35
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0162
1.66*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9827
95.26***

持续性:

0.874

半衰期:

5天