V-Lab
Song Hong Aluminium JSC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.96%
increased by 4.51%
1周
38.08%
increased by 7.63%
1个月
42.47%
increased by 12.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:53
参数估计
2018年9月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0029 | 9.26*** |
| αARCH | 0.2061 | 7.18*** |
| βGARCH | 0.6268 | 12.08*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.1095 | -3.96*** |
| γ2 | 0.1850 | 3.29*** |
0.833
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0029 | 9.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2061 | 7.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6268 | 12.08*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.1095 | -3.96*** |
| γ2 | 0.1850 | 3.29*** |
持续性:
0.833
半衰期:
4天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析