V-Lab: 德意志银行零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德意志银行零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月22日星期二波动率预测:57.45% (-2.26%)

更新于2025年4月18日星期五 UTC 23:58

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9809	4.37
$α$	0.0634	8.94
$β$	0.9142	97.52
$γ_{1}$	0.0575	1.55
$γ_{2}$	-0.0193	-0.33
$γ_{3}$	-0.1314	-3.24
$γ_{4}$	0.1889	5.42
$γ_{5}$	-0.1664	-4.84
$γ_{6}$	0.1247	3.60
$γ_{7}$	-0.0936	-3.06
$γ_{8}$	0.0512	2.36

估计样本:
1990年1月2日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测