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V-Lab

德意志银行零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

33.45%

increased by 3.72%

1周

33.56%

increased by 3.83%

1个月

33.97%

increased by 4.24%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:56

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9864	4.35
$α$	0.0630	9.00
$β$	0.9140	99.64
$γ_{1}$	0.0629	1.82
$γ_{2}$	-0.0368	-0.68
$γ_{3}$	-0.1051	-2.76
$γ_{4}$	0.1634	4.97
$γ_{5}$	-0.1475	-4.78
$γ_{6}$	0.1143	3.52
$γ_{7}$	-0.0944	-3.06
$γ_{8}$	0.0587	2.64

估计样本:
1990年1月2日至2026年5月15日